Calculateur de taille de position

Ce que fait ce calculateur

Il transforme une décision de risque en taille de position. Vous lui indiquez la taille de votre compte, le pourcentage que vous êtes prêt à perdre sur un seul trade, où vous entreriez et où se situerait votre stop. Il calcule combien d’unités cela permet, ce que vaut la position, le montant en dollars réellement en jeu, et — si vous fournissez un objectif — le rapport rendement-risque.

Comment l’utiliser

1. Taille du compte — le capital total avec lequel vous tradez, pas votre patrimoine net.
2. Risque par trade — le pourcentage que vous acceptez de perdre si le stop est touché. De nombreux traders expérimentés maintiennent ce chiffre à 1% ou moins.
3. Entrée et Stop — la distance entre les deux définit votre risque par unité.
4. Objectif — facultatif. Le fournir vous donne le rapport rendement-risque.

Pourquoi ce calcul est celui qui compte

La plupart des comptes ne sont pas détruits par une mauvaise analyse ; ils sont détruits par la taille des positions. Un trader qui a légèrement plus souvent raison que tort finira quand même ruiné s’il risque un tiers du compte sur chaque idée, et un trader qui a tort plus souvent que raison peut survivre longtemps en risquant une fraction de pourcent. Dimensionner à partir d’une distance de stop plutôt que d’une conviction retire la part émotionnelle de la décision, précisément celle qui échoue sous pression.

Le chiffre de rendement-risque est un filtre utile. Si une configuration offre moins d’environ 1.5 pour 1, vous devez avoir raison très souvent simplement pour atteindre le seuil de rentabilité après frais.

L’hypothèse que vous devez comprendre

Ce calcul suppose que votre stop s’exécute à votre prix de stop. En crypto, cela n’est pas garanti. Les marchés font des sauts, les carnets d’ordres s’amincissent précisément au mauvais moment, et lors d’un mouvement violent un stop peut s’exécuter bien en dessous du niveau où vous l’aviez placé — si bien qu’une perte réelle peut dépasser le “montant en jeu” affiché ici. Les positions à effet de levier ajoutent en plus un risque de liquidation, que cet outil ne modélise pas du tout. Dimensionnez en conséquence, et considérez le résultat comme un plancher de votre risque plutôt qu’un plafond.

Questions fréquentes

Quel pourcentage de risque dois-je utiliser ? C’est votre décision et elle dépend de circonstances que nous ne pouvons pas connaître. Nous ne vous donnerons pas de chiffre ; nous dirons que des pourcentages plus élevés raccourcissent la durée pendant laquelle vous pouvez survivre à une série de pertes.

Cela tient-il compte de l’effet de levier ? Non. Il dimensionne la position ; les exigences de marge et les prix de liquidation sont propres à chaque plateforme d’échange et ne sont pas modélisés.

Est-ce un conseil ? Non. Voir notre avertissement.