Calculateur DCA

Ce que fait ce test rétrospectif

L’investissement programmé (DCA) consiste à acheter un montant fixe à intervalle fixe, quel que soit le prix. L’alternative consiste à engager la totalité du montant en une seule fois. Cet outil exécute les deux stratégies sur de vrais prix de clôture quotidiens et montre ce que chacune aurait produit : total investi, valeur finale, rendement, et — pour le plan DCA — le prix moyen que vous auriez payé.

Le graphique trace les deux valeurs de portefeuille sur la période. La ligne pleine représente l’investissement programmé, la ligne pointillée le versement unique. Observer les deux diverger est plus instructif que les chiffres finaux, car cela montre à quel moment chaque approche était en tête.

Comment l’utiliser

1. Choisissez un actif. Seuls les actifs pour lesquels nous détenons un véritable historique de prix quotidien sont listés.
2. Définissez le montant que vous investiriez à chaque achat.
3. Choisissez hebdomadaire, bimensuel ou mensuel.
4. Raccourcissez la période pour tester une autre fenêtre.

Le versement unique investit toujours le même total que celui que le plan DCA aurait investi, engagé le premier jour de la fenêtre, si bien que la comparaison se fait à conditions égales.

La réserve la plus importante

Ceci est de l’histoire, pas une prévision. Le résultat dépend énormément de la fenêtre choisie. Sur un marché en hausse régulière, le versement unique gagne presque à chaque fois, parce qu’il a été exposé plus tôt. Sur un marché qui a baissé puis s’est redressé, l’investissement programmé gagne, parce que les achats ultérieurs étaient moins chers. Décalez la date de départ de quelques semaines et le gagnant change fréquemment. Quiconque vous dit qu’un test rétrospectif prouve la supériorité d’une approche vous montre une fenêtre choisie.

Ce que l’investissement programmé offre réellement, ce n’est pas un rendement plus élevé mais un pire scénario moins sévère et une décision que vous pouvez continuer à prendre sans avoir besoin d’avoir raison sur le timing. C’est un avantage comportemental, et pour beaucoup de gens c’est le plus précieux — mais c’est une affirmation différente de “cela rapporte plus d’argent”.

Ce qui n’est pas modélisé

Les frais de transaction, les spreads, les taxes sur les cessions, et le fait qu’un plan réel est souvent interrompu. Les prix sont des clôtures quotidiennes issues de Binance, si bien que le timing intrajournalier est ignoré. Notre méthodologie couvre le circuit de données. Rien ici ne constitue un conseil.

Questions fréquentes

Pourquoi ne puis-je choisir que certains actifs ? Parce que nous ne disposons d’une véritable série quotidienne que pour ceux-là. Nous ne simulerons pas un historique de prix pour remplir une liste déroulante.

Jusqu’où cela remonte-t-il ? Jusqu’à environ un an de clôtures quotidiennes, ce que nous mettons en cache.

Un résultat positif signifie-t-il que cela fonctionnera ? Non. Voir la réserve ci-dessus — cela signifie que cela a fonctionné sur cette fenêtre-là.