Calculadora de riesgo/beneficio

Qué hace esta calculadora

A partir de una entrada, un stop y un objetivo, devuelve la relación beneficio-riesgo, el movimiento porcentual hasta cada nivel, y la tasa de acierto que esa relación exigiría solo para que no perdieras dinero.

El cuarto número es la clave

La relación beneficio-riesgo por sí sola es fácil de malinterpretar. Un planteamiento de 5:1 suena excelente hasta que te das cuenta de que solo funciona una vez de cada diez. La tasa de acierto de equilibrio convierte la relación en lo que realmente determina si una estrategia sobrevive:

• Con 1:1 necesitas acertar el 50% de las veces
• Con 2:1 necesitas el 33,3%
• Con 3:1 necesitas el 25%
• Con 1:2 necesitas el 66,7%
• Con 1:3 necesitas el 75%

Lee esa lista en ambas direcciones. Una relación alta te permite equivocarte la mayoría de las veces. Una relación baja exige una precisión que muy poca gente sostiene en el tiempo. Ninguna de las dos es una recomendación: un planteamiento de 1:2 usado por alguien que de verdad acierta el 80% de las veces es rentable, y uno de 3:1 usado por alguien que acierta el 15% de las veces no lo es.

El punto de equilibrio no es el objetivo

La tasa de acierto mostrada es el punto en el que dejas de perder dinero, antes de costes. Las comisiones, el spread, el slippage y la financiación en posiciones apalancadas empujan la tasa necesaria hacia arriba, y ninguno de ellos se modela aquí. Una estrategia que necesita un 33,3% para no perder dinero sobre el papel necesita, en la práctica, bastante más que eso, y cuánto más depende de con qué frecuencia operes.

La suposición de fondo

Todo esto supone que tanto tu stop como tu objetivo se ejecutan a los precios que fijaste. En cripto ninguno de los dos está garantizado: los mercados saltan, los libros de órdenes se quedan sin profundidad bajo presión, y un stop puede ejecutarse muy por debajo de donde lo colocaste. Eso hace que el riesgo real sea mayor que el riesgo calculado, lo que a su vez hace que la tasa de acierto realmente necesaria sea todavía más alta.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es una buena relación beneficio-riesgo? No hay una única respuesta, y no vamos a inventar una. La prueba útil es si tu propia tasa de acierto supera la tasa de equilibrio para las relaciones que asumes.

¿Cuántas unidades debería comprar? Eso es un cálculo distinto; consulta la calculadora de tamaño de posición.

¿Funciona para posiciones cortas? Sí. Pon el stop por encima de la entrada y el objetivo por debajo; la relación y la tasa de acierto necesaria se calculan a partir de distancias absolutas.

¿Es esto un consejo? No. Consulta nuestro aviso legal.