Calculadora de Risco / Retorno

O que esta calculadora faz

A partir de uma entrada, um stop e um alvo, ela retorna a relação risco-retorno, o movimento percentual até cada nível, e a taxa de acerto que essa relação exigiria apenas para você empatar.

O quarto número é o que importa

A relação risco-retorno sozinha é fácil de interpretar mal. Uma configuração de 5:1 parece excelente até você perceber que ela só dá certo uma vez a cada dez. A taxa de acerto de equilíbrio converte a relação naquilo que realmente determina se uma estratégia sobrevive:

• Em 1:1, você precisa acertar 50% das vezes
• Em 2:1, você precisa de 33,3%
• Em 3:1, você precisa de 25%
• Em 1:2, você precisa de 66,7%
• Em 1:3, você precisa de 75%

Leia essa lista nos dois sentidos. Uma relação alta permite que você erre na maior parte das vezes. Uma relação baixa exige uma precisão que pouquíssimas pessoas conseguem sustentar. Nenhuma das duas é uma recomendação — uma configuração de 1:2 usada por alguém que genuinamente acerta 80% das vezes é lucrativa, e uma configuração de 3:1 usada por alguém que acerta 15% das vezes não é.

O ponto de equilíbrio não é a meta

A taxa de acerto exibida é o ponto em que você para de perder dinheiro, antes dos custos. Taxas, spread, slippage e financiamento em posições alavancadas empurram a taxa exigida para cima, e nenhum deles é modelado aqui. Uma estratégia que precisa de 33,3% para empatar no papel precisa de algo bem maior do que isso na prática, e o quanto maior depende de com que frequência você negocia.

A suposição por trás do cálculo

Tudo isso presume que seu stop e seu alvo serão executados exatamente nos preços que você definiu. No mercado cripto, nenhum dos dois é garantido: os mercados dão saltos, os livros de ofertas ficam rasos sob estresse, e um stop pode ser executado bem além de onde foi colocado. Isso torna o risco real maior do que o risco calculado, o que torna a taxa de acerto real necessária ainda maior.

Perguntas frequentes

Qual é uma boa relação risco-retorno? Não existe uma única resposta, e não vamos inventar uma. O teste útil é se a sua própria taxa de acerto supera a taxa de equilíbrio para as relações que você utiliza.

Quantas unidades devo comprar? Esse é um cálculo diferente — veja a calculadora de tamanho de posição.

Isso funciona para posições vendidas (shorts)? Sim. Coloque o stop acima da entrada e o alvo abaixo; a relação e a taxa de acerto necessária são calculadas a partir de distâncias absolutas.

Isso é uma recomendação? Não. Veja nosso aviso legal.