Calculadora DCA

Qué hace este backtest

La compra periódica (dollar-cost averaging o DCA) significa comprar una cantidad fija a un intervalo fijo sin importar el precio. La alternativa es destinar toda la cantidad de una sola vez. Esta herramienta ejecuta ambas estrategias sobre precios de cierre diarios reales y muestra lo que habría producido cada una: total invertido, valor final, rentabilidad y, para el plan de DCA, el precio medio que habrías pagado.

El gráfico traza los dos valores de cartera a lo largo del periodo. La línea continua es la compra periódica, la línea discontinua es la inversión de una sola vez. Ver cómo se separan las dos es más instructivo que las cifras finales, porque muestra cuándo iba por delante cada enfoque.

Cómo usarla

1. Elige un activo. Solo aparecen los activos de los que tenemos un historial de precios diarios genuino.
2. Fija el importe que invertirías en cada compra.
3. Elige semanal, quincenal o mensual.
4. Acorta el periodo para probar una ventana distinta.

La inversión de una sola vez siempre invierte el mismo total que invertiría el plan de DCA, destinado el primer día de la ventana, así que la comparación es equitativa.

La advertencia más importante

Esto es historia, no una previsión. El resultado depende abrumadoramente de la ventana que elijas. En un mercado que subió de forma constante, la inversión de una sola vez gana casi siempre, porque estuvo expuesta antes. En un mercado que cayó y luego se recuperó, gana la compra periódica, porque las compras posteriores fueron más baratas. Desplaza la fecha de inicio unas pocas semanas y el ganador cambia con frecuencia. Cualquiera que te diga que un backtest demuestra que un enfoque es superior te está mostrando una ventana elegida a propósito.

Lo que la compra periódica ofrece genuinamente no es una rentabilidad más alta, sino un peor caso más pequeño y una decisión que puedes seguir tomando sin necesidad de acertar con el momento. Eso es un beneficio de comportamiento, y para mucha gente es el más valioso, pero es una afirmación distinta de “da más dinero”.

Qué no se modela

Las comisiones de trading, los spreads, los impuestos sobre la enajenación, y el hecho de que un plan real a menudo se interrumpe. Los precios son cierres diarios de Binance, así que el momento intradía se ignora. Nuestra metodología cubre la fuente de los datos. Nada de esto es un consejo.

Preguntas frecuentes

¿Por qué solo puedo elegir algunos activos? Porque solo tenemos una serie diaria real para esos. No vamos a simular un historial de precios para rellenar una lista.

¿Hasta cuándo llega hacia atrás? Hasta aproximadamente un año de cierres diarios, que es lo que tenemos en caché.

¿Un resultado positivo significa que esto funcionará? No. Consulta la advertencia de arriba: significa que funcionó en esa ventana.