Calculateur risque / rendement
Calculatrice risque / rendement
Gain : risque
Distance au stop
Distance à la cible
Taux de réussite à l’équilibre
Le dernier chiffre est le plus utile : avec un rapport gain/risque de 2:1, il faut avoir raison un peu plus d’une fois sur trois pour être à l’équilibre ; à 1:2, deux fois sur trois. Cela ne dit rien sur votre capacité à atteindre ce taux. Frais, financement et slippage relèvent tous le taux requis au-dessus de celui affiché. Fonctionne entièrement dans votre navigateur. Ceci n’est pas un conseil.
Ce que fait ce calculateur
À partir d’une entrée, d’un stop et d’un objectif, il renvoie le ratio gain/risque, le mouvement en pourcentage jusqu’à chaque niveau, et le taux de réussite que ce ratio exigerait pour que vous soyez simplement à l’équilibre.
Le quatrième nombre est l’essentiel
Le ratio gain/risque pris isolément se lit mal. Une configuration à 5:1 semble excellente jusqu’à ce qu’on remarque qu’elle n’aboutit qu’une fois sur dix. Le taux de réussite d’équilibre traduit le ratio en ce qui détermine réellement la survie d’une stratégie :
- À 1:1, il faut avoir raison 50 % du temps
- À 2:1, il faut 33,3 %
- À 3:1, il faut 25 %
- À 1:2, il faut 66,7 %
- À 1:3, il faut 75 %
Lisez cette liste dans les deux sens. Un ratio élevé vous autorise à vous tromper la plupart du temps. Un ratio faible exige une précision que très peu de gens tiennent. Aucun n’est une recommandation : une configuration 1:2 entre les mains de quelqu’un qui gagne réellement 80 % du temps est rentable, et une 3:1 entre les mains de quelqu’un qui gagne 15 % du temps ne l’est pas.
L’équilibre n’est pas l’objectif
Le taux de réussite affiché est le point où vous cessez de perdre de l’argent, avant coûts. Les frais, le spread, le slippage et le financement des positions à effet de levier relèvent tous le taux requis, et aucun n’est modélisé ici. Une stratégie qui demande 33,3 % pour être à l’équilibre sur le papier en demande sensiblement plus en pratique, et l’écart dépend de votre fréquence d’intervention.
L’hypothèse sous-jacente
Tout ceci suppose que votre stop et votre objectif soient exécutés aux prix fixés. En crypto, ni l’un ni l’autre n’est garanti : les marchés ouvrent en gap, les carnets se vident sous tension, et un stop peut être exécuté bien au-delà de son niveau. Le risque réel dépasse alors le risque calculé, ce qui relève encore le taux de réussite réellement nécessaire.
Questions fréquentes
Quel est un bon ratio gain/risque ? Il n’y a pas de réponse unique, et nous n’en inventerons pas. Le test utile consiste à vérifier si votre propre taux de réussite dépasse le taux d’équilibre des ratios que vous prenez.
Combien d’unités dois-je acheter ? C’est un autre calcul — voir le calculateur de taille de position.
Cela fonctionne-t-il pour les ventes à découvert ? Oui. Placez le stop au-dessus de l’entrée et l’objectif en dessous ; le ratio et le taux requis se calculent sur des distances absolues.
Est-ce un conseil ? Non. Voir notre avertissement.