Calculadora de risco / retorno
Calculadora de risco / retorno
Retorno : risco
Distância até o stop
Distância até o alvo
Taxa de acerto para o equilíbrio
O último número é o útil: com retorno-risco de 2:1 você precisa acertar pouco mais de um terço das vezes para empatar, e com 1:2 precisa acertar dois terços. Isso nada diz sobre você atingir essa taxa. Taxas, funding e slippage elevam a taxa necessária acima da exibida. Roda inteiramente no seu navegador. Não é recomendação.
O que esta calculadora faz
A partir de uma entrada, um stop e um alvo, ela devolve a relação retorno/risco, o movimento percentual até cada nível, e a taxa de acerto que essa relação exigiria só para você empatar.
O quarto número é o ponto
A relação retorno/risco sozinha é fácil de ler errado. Uma montagem de 5:1 parece excelente até você notar que ela só dá certo uma vez em cada dez. A taxa de acerto de equilíbrio converte a relação naquilo que de fato determina se uma estratégia sobrevive:
- Em 1:1 você precisa acertar 50% das vezes
- Em 2:1 você precisa de 33,3%
- Em 3:1 você precisa de 25%
- Em 1:2 você precisa de 66,7%
- Em 1:3 você precisa de 75%
Leia essa lista nos dois sentidos. Uma relação alta permite que você erre na maior parte das vezes. Uma relação baixa exige uma precisão que pouquíssima gente sustenta. Nenhuma das duas é recomendação — uma montagem 1:2 nas mãos de quem realmente ganha 80% das vezes é lucrativa, e uma 3:1 nas mãos de quem ganha 15% não é.
Empatar não é o objetivo
A taxa de acerto mostrada é o ponto em que você para de perder dinheiro, antes dos custos. Taxas, spread, slippage e financiamento de posições alavancadas elevam a taxa necessária, e nenhum deles é modelado aqui. Uma estratégia que precisa de 33,3% para empatar no papel precisa de bem mais na prática, e quanto mais depende da frequência com que você opera.
A premissa por baixo
Tudo isso assume que seu stop e seu alvo são executados nos preços definidos. Em cripto, nenhum dos dois é garantido: mercados abrem com gap, livros ficam rasos sob estresse, e um stop pode executar bem além de onde você o colocou. Isso torna o risco real maior que o risco calculado, o que por sua vez eleva ainda mais a taxa de acerto realmente necessária.
Perguntas frequentes
Qual é uma boa relação retorno/risco? Não existe resposta única, e não vamos inventar uma. O teste útil é se a sua própria taxa de acerto supera a taxa de equilíbrio das relações que você assume.
Quantas unidades devo comprar? Esse é outro cálculo — veja a calculadora de tamanho de posição.
Funciona para posições vendidas? Funciona. Coloque o stop acima da entrada e o alvo abaixo; a relação e a taxa necessária são calculadas com distâncias absolutas.
Isso é recomendação? Não. Veja nosso aviso legal.