Calculateur du coût de trading
Calculatrice des coûts de trading
Coût par aller-retour
Total payé en coûts
Capital restant, opérations à l’équilibre
Frein sur le capital
Le scénario est volontairement neutre : chaque opération se clôture exactement là où elle s’est ouverte, la seule chose qui modifie votre solde est donc le coût. Cela isole le frein. Les coûts se composent — chaque aller-retour est prélevé sur un solde légèrement plus faible —, c’est pourquoi le total n’est pas simplement le coût par opération multiplié par le nombre d’opérations. Sur une plateforme à « 0,10 % de frais », un aller-retour coûte en réalité environ 0,24 % une fois les deux côtés et l’écart comptés, et cinquante d’entre eux retirent près d’un neuvième du compte sans une seule décision perdante. Le financement des positions à effet de levier et la fiscalité ne sont pas modélisés. Fonctionne entièrement dans votre navigateur. Ceci n’est pas un conseil.
Ce que fait ce calculateur
Il modélise une personne délibérément neutre. Chaque position se clôture exactement au prix où elle s’est ouverte : aucune opération ne gagne, aucune ne perd. La seule chose qui fait bouger le solde est le coût, et c’est ce qui rend le frottement visible.
Le résultat
Sur une plateforme affichant « 0,10 % de frais », un aller-retour coûte environ 0,24 % une fois comptés les frais à l’entrée, les frais à la sortie et un spread modeste des deux côtés. Cinquante de ces allers-retours retirent à peu près 11 % du compte sans une seule décision erronée.
Notez que ce n’est pas simplement le coût par opération multiplié par le nombre d’opérations. Les coûts se composent : chaque aller-retour est prélevé sur un solde légèrement plus petit que le précédent, ce qui explique l’écart entre le total honnête et le total naïf — environ 68 $ sur un compte de 10 000 $ sur cinquante opérations dans le scénario par défaut. L’écart croît avec le coût et avec le nombre d’opérations.
Pourquoi les frais affichés sont la plus petite partie
Les frais annoncés sont l’un d’au moins trois coûts, et généralement le plus visible. Le spread que vous franchissez à l’entrée et à la sortie est un coût réel même si aucune ligne ne le nomme, et le slippage sur un carnet peu fourni peut éclipser les deux autres. Notre article sur le coût réel d’une opération le détaille davantage.
L’implication pratique porte sur la fréquence, non sur le talent. Une stratégie qui exige beaucoup d’opérations doit franchir une barre de coûts qu’une stratégie patiente n’a pas, et cette barre est prélevée que la stratégie fonctionne ou non.
Ce qui n’est pas modélisé
Les paiements de financement sur positions perpétuelles, les coûts d’emprunt, les frais de retrait, les remises maker et la fiscalité sont tous absents. Les paliers de frais qui réduisent votre taux à volume élevé le sont également — si vous y avez droit, abaissez le champ des frais. Tout ce qui est omis ici, hormis les remises et les paliers, pousse le chiffre réel vers le haut.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un aller-retour ? Une entrée et une sortie. Deux fois des frais.
Que saisir pour le spread et le slippage ? Sur un carnet profond d’un actif majeur, quelques centièmes de pourcent par sens est raisonnable. Sur une paire peu liquide, cela peut être bien plus — et c’est pire précisément quand vous voulez le plus intervenir.
Cela signifie-t-il qu’il vaut mieux moins trader ? Cela signifie que trader davantage a un coût mesurable qu’il faut d’abord regagner. Si votre avantage le dépasse, cet outil ne peut pas le savoir.
Est-ce un conseil ? Non. Voir notre avertissement.