{"id":648,"date":"2026-08-05T15:18:11","date_gmt":"2026-08-05T15:18:11","guid":{"rendered":"https:\/\/coinpric.com\/calculadora-de-volatilidade-e-drawdown\/"},"modified":"2026-08-05T15:18:11","modified_gmt":"2026-08-05T15:18:11","slug":"calculadora-de-volatilidade-e-drawdown","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/coinpric.com\/pt-br\/calculadora-de-volatilidade-e-drawdown\/","title":{"rendered":"Volatilidade e Drawdown"},"content":{"rendered":"<style>\n.cp-tool{border:1px solid var(--line);border-radius:var(--r);background:var(--card);padding:16px;margin:0 0 20px}\n.cp-tool__h{font-family:var(--font-mono);font-size:10.5px;letter-spacing:.11em;text-transform:uppercase;color:var(--muted);margin:0 0 14px}\n.cp-tool__row{display:grid;gap:12px;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(150px,1fr));margin-bottom:12px}\n.cp-tool label{display:block;font-size:12px;color:var(--muted);margin-bottom:5px}\n.cp-tool input,.cp-tool select{width:100%;padding:9px 10px;border:1px solid var(--line);border-radius:var(--r);background:var(--bg);color:var(--ink);font:inherit;font-family:var(--font-mono);font-variant-numeric:tabular-nums}\n.cp-tool input:focus,.cp-tool select:focus{outline:2px solid var(--brand);outline-offset:1px}\n.cp-out{display:grid;gap:1px;background:var(--line);border:1px solid var(--line);border-radius:var(--r);grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(140px,1fr));overflow:hidden;margin-top:14px}\n.cp-out__c{background:var(--bg);padding:11px 13px}\n.cp-out__k{font-family:var(--font-mono);font-size:10px;letter-spacing:.1em;text-transform:uppercase;color:var(--muted);margin:0 0 4px}\n.cp-out__v{font-family:var(--font-mono);font-variant-numeric:tabular-nums;font-size:17px;font-weight:600}\n.cp-tool__note{font-size:12px;color:var(--muted);margin:12px 0 0;line-height:1.55}\n.cp-tool__swap{background:none;border:1px solid var(--line);border-radius:var(--r);color:var(--ink);cursor:pointer;font:inherit;font-size:13px;padding:8px 12px}\n.cp-tool__swap:hover{border-color:var(--brand);color:var(--brand)}\n<\/style><div class=\"cp-tool\"><p class=\"cp-tool__h\">Volatilidade e drawdown<\/p>\t<form method=\"get\" class=\"cp-tool__row\" style=\"margin-bottom:4px\">\n\t\t<div><label for=\"cp-asset\">Ativo<\/label><select id=\"cp-asset\" name=\"asset\" onchange=\"this.form.submit()\"><option value=\"BTC\" selected>BTC<\/option><option value=\"ETH\">ETH<\/option><option value=\"BNB\">BNB<\/option><option value=\"SOL\">SOL<\/option><option value=\"XRP\">XRP<\/option><option value=\"ADA\">ADA<\/option><option value=\"DOGE\">DOGE<\/option><option value=\"TRX\">TRX<\/option><option value=\"LINK\">LINK<\/option><option value=\"AVAX\">AVAX<\/option><option value=\"DOT\">DOT<\/option><option value=\"LTC\">LTC<\/option><option value=\"BCH\">BCH<\/option><option value=\"NEAR\">NEAR<\/option><option value=\"APT\">APT<\/option><\/select><\/div>\t\t<noscript><div style=\"display:flex;align-items:flex-end\"><button class=\"cp-btn\" type=\"submit\">Carregar<\/button><\/div><\/noscript>\n\t<\/form>\n\t<div class=\"cp-out\">\n\t\t<div class=\"cp-out__c\"><p class=\"cp-out__k\">Volatilidade, 30d anualizada<\/p><div class=\"cp-out__v\">23.24%<\/div><\/div>\n\t\t<div class=\"cp-out__c\"><p class=\"cp-out__k\">Volatilidade, 90d anualizada<\/p><div class=\"cp-out__v\">34.07%<\/div><\/div>\n\t\t<div class=\"cp-out__c\"><p class=\"cp-out__k\">Drawdown m\u00e1ximo, 365d<\/p><div class=\"cp-out__v\">-52.97%<\/div><\/div>\n\t\t<div class=\"cp-out__c\"><p class=\"cp-out__k\">Dias de hist\u00f3rico usados<\/p><div class=\"cp-out__v\">365<\/div><\/div>\n\t<\/div>\n\t<div class=\"cp-out\" style=\"margin-top:12px\">\n\t\t<div class=\"cp-out__c\"><p class=\"cp-out__k\">Retorno, 7d<\/p><div class=\"cp-out__v\">+1.59%<\/div><\/div>\n\t\t<div class=\"cp-out__c\"><p class=\"cp-out__k\">Retorno, 30d<\/p><div class=\"cp-out__v\">-0.17%<\/div><\/div>\n\t\t<div class=\"cp-out__c\"><p class=\"cp-out__k\">Retorno, 90d<\/p><div class=\"cp-out__v\">-16.68%<\/div><\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"cp-out__c\"><p class=\"cp-out__k\">Retorno, janela completa<\/p><div class=\"cp-out__v\">-42.76%<\/div><\/div>\n\t<\/div>\n\t<p class=\"cp-tool__note\">Calculado a partir de 365 fechamentos di\u00e1rios de BTC. A volatilidade \u00e9 o desvio padr\u00e3o dos retornos di\u00e1rios na janela, anualizado pela raiz quadrada de 365 \u2014 ela mede o quanto o pre\u00e7o se move, n\u00e3o em que dire\u00e7\u00e3o. O drawdown m\u00e1ximo \u00e9 a maior queda de pico a vale dentro do ano. Todos os quatro s\u00e3o descri\u00e7\u00f5es do passado; nenhum deles prev\u00ea nada, e um valor baixo n\u00e3o \u00e9 sin\u00f4nimo de seguran\u00e7a. Fonte e atualiza\u00e7\u00e3o: veja nossa <a href=\"\/methodology\/\">metodologia<\/a>.<\/p><\/div>\n<h2>O que esta ferramenta mostra<\/h2>\n<p>Quatro estat\u00edsticas de risco para um ativo, calculadas a partir dos fechamentos di\u00e1rios que mantemos: volatilidade anualizada em 30 e 90 dias, a maior queda de pico a vale dentro da janela, e retornos em 7, 30, 90 e 365 dias. Escolher um ativo diferente recarrega a p\u00e1gina, ent\u00e3o a ferramenta funciona mesmo com o JavaScript desligado.<\/p>\n<h2>Como a volatilidade \u00e9 calculada<\/h2>\n<p>\u00c9 o desvio padr\u00e3o dos retornos percentuais di\u00e1rios dentro da janela, multiplicado pela raiz quadrada de 365 para coloc\u00e1-lo em uma base anual. Essa \u00faltima etapa \u00e9 uma conven\u00e7\u00e3o, n\u00e3o uma previs\u00e3o: ela permite comparar uma leitura de 30 dias com uma de 90 dias, e com outros ativos, na mesma escala.<\/p>\n<p>A propriedade crucial \u00e9 que a volatilidade <strong>n\u00e3o tem dire\u00e7\u00e3o<\/strong>. Um ativo que subiu 5% ao dia durante um m\u00eas \u00e9 extremamente vol\u00e1til. Uma leitura alta indica o tamanho dos movimentos, n\u00e3o para que lado eles foram, e uma leitura baixa n\u00e3o \u00e9 o mesmo que seguran\u00e7a \u2014 um ativo pode cair silenciosamente ao longo de um ano com uma volatilidade bem modesta.<\/p>\n<h2>Como o drawdown m\u00e1ximo \u00e9 calculado<\/h2>\n<p>Ela percorre a s\u00e9rie para frente, acompanha o maior fechamento visto at\u00e9 ent\u00e3o, e registra a maior queda percentual de qualquer um desses picos at\u00e9 um vale posterior. Ela responde a uma pergunta que a volatilidade n\u00e3o responde: qu\u00e3o ruim foi, na pr\u00e1tica, manter esse ativo no pior momento.<\/p>\n<p>Leia isso junto com a aritm\u00e9tica do ponto de equil\u00edbrio. Um drawdown de 50% exige um ganho de 100% para ser desfeito, o que a nossa <a href=\"\/tools\/break-even-calculator\/\">calculadora de ponto de equil\u00edbrio<\/a> torna concreto.<\/p>\n<h2>A janela, e o que ela n\u00e3o \u00e9<\/h2>\n<p>A janela \u00e9 o n\u00famero de fechamentos di\u00e1rios que mantemos \u2014 at\u00e9 365, e menos para ativos listados recentemente. A ferramenta exibe o n\u00famero que usou, ent\u00e3o voc\u00ea sempre sabe. Todo n\u00famero aqui descreve o passado. Nenhum deles prev\u00ea o dia seguinte, e uma estat\u00edstica calculada sobre um ano espec\u00edfico n\u00e3o \u00e9 uma propriedade do ativo.<\/p>\n<h3>Perguntas frequentes<\/h3>\n<p><strong>Por que a volatilidade anualizada \u00e9 t\u00e3o maior do que os movimentos di\u00e1rios?<\/strong> \u00c9 a escala da raiz quadrada do tempo: um movimento di\u00e1rio t\u00edpico de 2% se torna aproximadamente 38% anualizado.<\/p>\n<p><strong>Alta volatilidade \u00e9 ruim?<\/strong> Ela n\u00e3o \u00e9 nem boa nem ruim por si s\u00f3. Ela determina o qu\u00e3o grande uma posi\u00e7\u00e3o pode ser antes que as oscila\u00e7\u00f5es superem o que voc\u00ea consegue suportar, que \u00e9 para isso que serve a <a href=\"\/tools\/position-size\/\">calculadora de tamanho de posi\u00e7\u00e3o<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Por que s\u00f3 alguns ativos aparecem na lista?<\/strong> Apenas aqueles com um hist\u00f3rico di\u00e1rio genu\u00edno no nosso cache. Preferimos omitir um ativo a calcular estat\u00edsticas a partir de uma s\u00e9rie que n\u00e3o temos.<\/p>\n<p><strong>Isso \u00e9 uma recomenda\u00e7\u00e3o?<\/strong> N\u00e3o. Veja nosso <a href=\"\/disclaimer\/\">aviso legal<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Volatilidade anualizada, a pior queda de pico a vale do ano e retornos em quatro janelas de tempo, calculados a partir de fechamentos di\u00e1rios reais.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-648","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/coinpric.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/648","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/coinpric.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/coinpric.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/coinpric.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/coinpric.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=648"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/coinpric.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/648\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/coinpric.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=648"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}