{"id":376,"date":"2026-08-05T15:18:11","date_gmt":"2026-08-05T15:18:11","guid":{"rendered":"https:\/\/coinpric.com\/ferramentas\/volatilidade-e-drawdown-pt-br\/"},"modified":"2026-08-05T15:18:11","modified_gmt":"2026-08-05T15:18:11","slug":"volatilidade-e-drawdown","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/coinpric.com\/pt-br\/ferramentas\/volatilidade-e-drawdown\/","title":{"rendered":"Volatilidade &amp; drawdown"},"content":{"rendered":"<style>\n.cp-tool{border:1px solid var(--line);border-radius:var(--r);background:var(--card);padding:16px;margin:0 0 20px}\n.cp-tool__h{font-family:var(--font-mono);font-size:10.5px;letter-spacing:.11em;text-transform:uppercase;color:var(--muted);margin:0 0 14px}\n.cp-tool__row{display:grid;gap:12px;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(150px,1fr));margin-bottom:12px}\n.cp-tool label{display:block;font-size:12px;color:var(--muted);margin-bottom:5px}\n.cp-tool input,.cp-tool select{width:100%;padding:9px 10px;border:1px solid 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12px}\n.cp-tool__swap:hover{border-color:var(--brand);color:var(--brand)}\n<\/style><div class=\"cp-tool\"><p class=\"cp-tool__h\">Volatilidade e drawdown<\/p>\t<form method=\"get\" class=\"cp-tool__row\" style=\"margin-bottom:4px\">\n\t\t<div><label for=\"cp-asset\">Ativo<\/label><select id=\"cp-asset\" name=\"asset\" onchange=\"this.form.submit()\"><option value=\"BTC\" selected>BTC<\/option><option value=\"ETH\">ETH<\/option><option value=\"USDC\">USDC<\/option><option value=\"XRP\">XRP<\/option><option value=\"BNB\">BNB<\/option><option value=\"SOL\">SOL<\/option><option value=\"TRX\">TRX<\/option><option value=\"USDE\">USDE<\/option><option value=\"DOGE\">DOGE<\/option><option value=\"ADA\">ADA<\/option><option value=\"ZEC\">ZEC<\/option><option value=\"WBTC\">WBTC<\/option><option value=\"WBETH\">WBETH<\/option><option value=\"LINK\">LINK<\/option><option value=\"XLM\">XLM<\/option><option value=\"BCH\">BCH<\/option><option value=\"LTC\">LTC<\/option><option value=\"HBAR\">HBAR<\/option><option value=\"SHIB\">SHIB<\/option><option value=\"AVAX\">AVAX<\/option><option value=\"SUI\">SUI<\/option><option value=\"UNI\">UNI<\/option><option value=\"NEAR\">NEAR<\/option><option value=\"TAO\">TAO<\/option><option value=\"AAVE\">AAVE<\/option><option value=\"DOT\">DOT<\/option><option value=\"PEPE\">PEPE<\/option><option value=\"ONDO\">ONDO<\/option><option value=\"PAXG\">PAXG<\/option><option value=\"XAUT\">XAUT<\/option><option value=\"FDUSD\">FDUSD<\/option><option value=\"ICP\">ICP<\/option><option value=\"ETC\">ETC<\/option><option value=\"ALGO\">ALGO<\/option><option value=\"QNT\">QNT<\/option><option value=\"RENDER\">RENDER<\/option><option value=\"RLUSD\">RLUSD<\/option><option value=\"JST\">JST<\/option><option value=\"BFUSD\">BFUSD<\/option><option value=\"WLFI\">WLFI<\/option><option value=\"ASTER\">ASTER<\/option><option value=\"APT\">APT<\/option><\/select><\/div>\t\t<noscript><div style=\"display:flex;align-items:flex-end\"><button class=\"cp-btn\" type=\"submit\">Carregar<\/button><\/div><\/noscript>\n\t<\/form>\n\t<div class=\"cp-out\">\n\t\t<div class=\"cp-out__c\"><p class=\"cp-out__k\">Volatilidade, 30 d anualizada<\/p><div class=\"cp-out__v\">29.09%<\/div><\/div>\n\t\t<div class=\"cp-out__c\"><p class=\"cp-out__k\">Volatilidade, 90 d anualizada<\/p><div class=\"cp-out__v\">34.73%<\/div><\/div>\n\t\t<div class=\"cp-out__c\"><p class=\"cp-out__k\">Drawdown m\u00e1ximo, 365 d<\/p><div class=\"cp-out__v\">-52.97%<\/div><\/div>\n\t\t<div class=\"cp-out__c\"><p class=\"cp-out__k\">Dias de hist\u00f3rico usados<\/p><div class=\"cp-out__v\">365<\/div><\/div>\n\t<\/div>\n\t<div class=\"cp-out\" style=\"margin-top:12px\">\n\t\t<div class=\"cp-out__c\"><p class=\"cp-out__k\">Retorno, 7 d<\/p><div class=\"cp-out__v\">-0.09%<\/div><\/div>\n\t\t<div class=\"cp-out__c\"><p class=\"cp-out__k\">Retorno, 30 d<\/p><div class=\"cp-out__v\">+2.14%<\/div><\/div>\n\t\t<div class=\"cp-out__c\"><p class=\"cp-out__k\">Retorno, 90 d<\/p><div class=\"cp-out__v\">-19.29%<\/div><\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"cp-out__c\"><p class=\"cp-out__k\">Retorno, janela completa<\/p><div class=\"cp-out__v\">-44.91%<\/div><\/div>\n\t<\/div>\n\t<p class=\"cp-tool__note\">Calculado a partir de 365 fechamentos di\u00e1rios de BTC. A volatilidade \u00e9 o desvio padr\u00e3o dos retornos di\u00e1rios na janela, anualizado pela raiz quadrada de 365 \u2014 mede o quanto a cota\u00e7\u00e3o se move, n\u00e3o em que dire\u00e7\u00e3o. O drawdown m\u00e1ximo \u00e9 a maior queda de topo a fundo dentro do ano. Os quatro descrevem o passado; nenhum deles prev\u00ea nada, e uma leitura baixa n\u00e3o \u00e9 seguran\u00e7a. Fonte e atualiza\u00e7\u00e3o: veja nossa <a href=\"\/methodology\/\">metodologia<\/a>.<\/p><\/div>\n<h2>O que esta ferramenta mostra<\/h2>\n<p>Quatro estat\u00edsticas de risco de um ativo, calculadas a partir dos fechamentos di\u00e1rios que mantemos: volatilidade anualizada em 30 e 90 dias, a maior queda do topo ao fundo dentro da janela, e retornos em 7, 30, 90 e 365 dias. Escolher outro ativo recarrega a p\u00e1gina, ent\u00e3o a ferramenta funciona com o JavaScript desligado.<\/p>\n<h2>Como a volatilidade \u00e9 calculada<\/h2>\n<p>\u00c9 o desvio padr\u00e3o dos retornos di\u00e1rios percentuais dentro da janela, multiplicado pela raiz quadrada de 365 para coloc\u00e1-lo em base anual. Esse \u00faltimo passo \u00e9 uma conven\u00e7\u00e3o, n\u00e3o uma previs\u00e3o: ele permite comparar uma leitura de 30 dias com uma de 90, e com outros ativos, na mesma escala.<\/p>\n<p>A propriedade crucial \u00e9 que a volatilidade <strong>n\u00e3o tem dire\u00e7\u00e3o<\/strong>. Um ativo que subiu 5% ao dia durante um m\u00eas \u00e9 extremamente vol\u00e1til. Uma leitura alta diz o tamanho dos movimentos, n\u00e3o para onde eles foram, e uma leitura baixa n\u00e3o \u00e9 a mesma coisa que seguran\u00e7a \u2014 um ativo pode escorregar de mansinho para baixo por um ano com volatilidade bem modesta.<\/p>\n<h2>Como o drawdown m\u00e1ximo \u00e9 calculado<\/h2>\n<p>Ela percorre a s\u00e9rie para a frente, acompanha o maior fechamento visto at\u00e9 ali e registra a maior queda percentual de qualquer um desses topos at\u00e9 um fundo posterior. Responde a uma pergunta que a volatilidade n\u00e3o responde: qu\u00e3o ruim foi, de fato, segurar isso no pior momento.<\/p>\n<p>Leia junto com a aritm\u00e9tica do ponto de equil\u00edbrio. Um drawdown de 50% exige uma alta de 100% para ser desfeito, o que a nossa <a href=\"https:\/\/coinpric.com\/pt-br\/ferramentas\/calculadora-ponto-equilibrio\/\">calculadora de ponto de equil\u00edbrio<\/a> torna concreto.<\/p>\n<h2>A janela, e o que ela n\u00e3o \u00e9<\/h2>\n<p>A janela \u00e9 o n\u00famero de fechamentos di\u00e1rios que temos \u2014 at\u00e9 365, e menos para ativos listados recentemente. A ferramenta imprime o n\u00famero que usou, ent\u00e3o voc\u00ea sempre sabe. Todo n\u00famero aqui descreve o passado. Nenhum prev\u00ea o dia seguinte, e uma estat\u00edstica calculada sobre um ano espec\u00edfico n\u00e3o \u00e9 uma propriedade do ativo.<\/p>\n<h3>Perguntas frequentes<\/h3>\n<p><strong>Por que a volatilidade anualizada \u00e9 t\u00e3o maior que os movimentos di\u00e1rios?<\/strong> Pela escala da raiz do tempo: um movimento di\u00e1rio t\u00edpico de 2% anualiza para aproximadamente 38%.<\/p>\n<p><strong>Volatilidade alta \u00e9 ruim?<\/strong> Sozinha, n\u00e3o \u00e9 boa nem ruim. Ela determina o tamanho que uma posi\u00e7\u00e3o pode ter antes que as oscila\u00e7\u00f5es passem do que voc\u00ea aguenta segurar, que \u00e9 para o que serve a <a href=\"https:\/\/coinpric.com\/pt-br\/ferramentas\/tamanho-de-posicao\/\">calculadora de tamanho de posi\u00e7\u00e3o<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Por que s\u00f3 alguns ativos aparecem na lista?<\/strong> S\u00f3 aqueles com hist\u00f3rico di\u00e1rio genu\u00edno no nosso cache. Preferimos omitir um ativo a calcular estat\u00edsticas a partir de uma s\u00e9rie que n\u00e3o temos.<\/p>\n<p><strong>Isso \u00e9 recomenda\u00e7\u00e3o?<\/strong> N\u00e3o. Veja nosso <a href=\"https:\/\/coinpric.com\/pt-br\/aviso-legal\/\">aviso legal<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Volatilidade anualizada, a pior queda do topo ao fundo no ano e retornos em quatro janelas, calculados a partir de fechamentos di\u00e1rios reais.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":271,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-376","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/coinpric.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/376","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/coinpric.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/coinpric.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/coinpric.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/coinpric.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=376"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/coinpric.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/376\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/coinpric.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/271"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/coinpric.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=376"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}